金融行业数据分析必学业务知识

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2020-04-1710:05:00 评论 179 1525字
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支付是最底层的一个能力,在用户进行理财和信贷借款时,都需要用到收银台和支付这样的能力进行支撑,同时三者又是一个互相耦合的关系,会进行互相的促进。

数据分析是基于业务逻辑,用数据来解决问题,所以对于数据分析师来说,熟悉业务、有业务背景知识是非常重要的,本文主要来介绍一下金融行业必知必会的业务知识,其他行业的业务知识请在知乎中寻找其他答案。

01 互联网金融的三大业务:支付、理财、借贷

在市面上每类业务都有独立的公司和app的存在,也有这样的综合体的公司/APP,比如说:支付宝、京东金融和百度金融,这三大业务其实都有涉猎。这3大业务的支撑作为一个底层的能力,相互依托,相互获客。支付是最底层的一个能力,在用户进行理财和信贷借款时,都需要用到收银台和支付这样的能力进行支撑,同时三者又是一个互相耦合的关系,会进行互相的促进。关于理财,有很多专业知识需要去掌握。互联网金融方向的数据分析主要分两方面,一方面是关于风险控制,一方面关于业务增长;

02 风控知识深入学习

互联网金融中风控需要关注的贷款指标

(1)逾期天数 DPD (Days Past Due)

自应还日次日起到实还日期间的日期数

举例:DPDN+表示逾期天数 >=N天,如DPD30+表逾期天数 >=30天的合同

(2)逾期期数

自应还日次日起到实还日期间的日期数

举例:正常资产用C表示

Mn表示逾期N期:M1逾期一期,M2逾期二期,M3逾期三期,M4逾期四期,M5逾期五期,M6逾期六期

Mn+表示逾期N期(含)以上,M7+表示逾期期数 >=M7

(3)贷款余额 ENR

至某时点借款人尚未偿还的本金,即:全部剩余本金作为贷款余额

(4)月均贷款余额 ANR

月均贷款余额 = (月初贷款余额 + 月末贷款余额)/2,月初贷款余额即上月月底贷款余额

(5)C,M1,M2,M3…的贷款余额

根据逾期期数(C,M1,M2,M3…),计算每条借款的当时的贷款余额

贷款余额 = 放款时合同额 –已还本金

已还本金 = (放款日次日 ~ T-1)的还款本金总额

(6)核销金额

贷款逾期M7后经审核进行销帐,核销金额即在核销日期当天的贷款余额

(7)回收金额 Recovery

来自历史所有已核销合同的全部实收金额

(8)净坏账 NCL

当月新增核销金额 – 当月回收金额

(9)在账月份 MOB 放款后的月份

举例:MOB0,放款日至当月月底;MOB1,放款后第二个完整月份;MOB2,放款后第三个完整月份

(10)(C->M1、M1->M2、M2->M3、M3->M4、M4->M5、M5->M6)滚动率 Flow rate

举例:C-M1=当月进入M1的贷款余额/上月末C的贷款余额;M2-M3=当月进入M3的贷款余额/上月末M2的贷款余额;

(11)逾期率Coin(C)%、Coin(M1)%、Coin(M2)%、Coin(M3)%、Coin(M4)%、Coin(M5)%、Coin(M6)%

当月不同逾期期数的贷款余额/当月底总贷款余额

举例:

Coin(C)%=当月C贷款余额/当月底贷款余额(C-M6)

Coin(M1)%=当月M1贷款余额/当月底贷款余额(C-M6)

Coin(M1+)%=当月M1−M6贷款余额/当月底贷款余额(C-M6)

(12)逾期率Lagged(M1)%、Lagged(M2)%、Lagged(M3)%、Lagged(M4)%、Lagged(M5)%、Lagged(M6)%

当月不同逾期期数的贷款余额/往前推N个月的总贷款余额

举例:

Lagged(M1)%=当月M1的贷款余额/上个月底的贷款余额(C~M6)

Lagged(M4)%=当月M4的贷款余额/往前推四期的总贷款余额

Lagged(M4+)%=当月M4的贷款余额/往前推四期的总贷款余额 + 当月M5的贷款余额/往前推五期的总贷款余额 + 当月M6的贷款余额/往前推六期的总贷款余额

(13)账龄分析Vintage

统计每个月新增放款在之后各月的逾期情况

End.

作者:Vincent山峰

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